퀀트

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  • 블랙숄즈

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    블랙-숄즈 모형

    블랙-숄즈(Black–Scholes model) 혹은 블랙-숄즈-머튼 모형은 파생 투자 기법을 포함한 금융 시장의 수학적 모형이다. 옵션의 가치를 평가하는데 이용된다.

    블랙-숄즈 환경
    블랙-숄즈 모형은 시장이 최소한 주식과 같은 최소한 하나의 위험자산과 단기금융, 현금, 채권과 같은 하나의 안전자산으로 구성되어 있다고 가정한다. 자산에 관해서는 다음과 같의 정의한다.

    (안전자산) 안전자산의 수익률은 변화가 없다 그러므로 '무위험 수익률'이라고 부른다.
    (랜덤워크) 주식가격의 순간 로그 수익률은 무한한 임의보행이다. 더 자세히 말하자면 기하학적 브라운 운동을 따른다.블랙-숄즈 방정식

      0   hkmoon   7 months ago    
  • 켈리 공식

    #퀀트

    배팅 비율 = (배당 X 승리확률 - 패배 확률) / 배당

      0   hkmoon   7 months ago